Mikä on volatiliteetti? Mikä on volatiliteetti, ja miksi sitä tarvitaan?

Mikä on volatiliteetti? Tämä termi viittaa vaihtelua hintoihin. Jos kaavio määrittää minimi ja maksimi hinnat tietyn ajan, välinen etäisyys kahden arvon on vaihteluvälin. Tämä on volatiliteetti. Jos hinta jyrkästi suurentaa tai pienentää, volatiliteetti on korkea. Jos muutos valikoima vaihtelee kapealla alueella, sitten - alhainen.

Alkuperä termi

Termi "volatiliteetti" tulee «haihtuva» - keskiranska sana, joka puolestaan tuli latinan «volatilis» - «nopeasti", 'epävakaa'. On syytä huomata, että Ranskan on erilainen määritelmä volatiliteettia. Tämä termi kutsutaan myös liioittele arvoon.

volatiliteetti teoria

Tämä teoria perustuu analyysiin muutosten tahansa taloudelliset indikaattorit: korot, hinnat ja niin edelleen. Tässä otetaan huomioon tapahtuvat muutokset pitkän ajan kuluessa. Määritettäessä, mitä volatiliteetti, Econometrics erottaa kaksi pääosaa. Ensimmäisessä - suuntaus, kun hinnanvaihtelulle tapahtuu mukaan tiettyjä lakeja. Toinen - volatiliteetti, kun muutokset ovat satunnaisia. Tarkasti ennakoida tilanne, on syytä ottaa huomioon paitsi keskiarvon, mutta myös odotettu poikkeama keskiarvosta.

Esimerkiksi analyysi arvopaperimarkkinoiden on otettava huomioon satunnaisen poikkeamat indikaattoreiden kustannukset optio, osakkeita ja muita rahoitusvälineitä on hyvin riippuvainen riskeistä. volatiliteetti teorian kehittänyt amerikkalainen taloustieteilijä Robert Engle. Hän päätti, että poikkeaminen suuntaus voi muuttua merkittävästi ajan myötä - ajanjaksoja seuraa kausia pieniä muutoksia vahvuuksia. Varsinainen volatiliteetti muuttujan kauan taloustieteilijät ovat käyttäneet analyysissä vain staattisia menetelmiä perustuu pysyvyyteen tämän indikaattorin. Robert Engle vuonna 1982, on kehittänyt mallin, joka merkitsee muuttujan levitä volatiliteettia, jonka kanssa se oli mahdollista ennustaa hintamuutoksia.

volatiliteetti tyypit

Ottaen huomioon, että tällaisesta volatiliteetista, on syytä huomata kahdenlaisia: historiallinen ja odotusarvo. Historiallinen näkymät - toimenpide vastaa keskihajonta hinnasta rahoitusinstrumentin tietyn ajan kuluessa, joka lasketaan käytettävissä olevien tietojen arvonsa. Jos puhumme odotettu volatiliteetti, tämä indikaattori lasketaan taloudellisen arvon väline, joka perustuu oletukseen, että markkinahinta heijastaa mahdollisia riskejä.

Markkinoiden pitäisi ottaa huomioon paitsi suunnassa että ajanjakso, jolta on tapahtunut muutos, koska se vaikuttaa todennäköisyys, että hinta omaisuuden ylittää arvon, kriittinen osallistujalle. Vastata samalla volatiliteetti Yleensä on tarpeen laskea volatiliteetti osakeindeksin.

Miten ja miksi volatiliteetti mitataan

Helpoin tapa määrittää indeksin indikaattorina keskihajonnan ja käytön todellisesta hintaluokassa - ATR. Ensimmäinen asia määrittää keskimääräinen arvo sen volatiliteettiä parin pitkän ajan ja sitten analyysit on vetosuhde ja keskimääräinen virta vaihtelua.

Toteaa, että nämä hintojen vaihtelu on tarpeen analysoida potentiaalia kannattavuutta valuuttaparin. Kun muutosnopeus hinnat korkeina, joten leviäminen on pieni, niin voimme puhua hyvä kannattavuus. On syytä huomata, että korkean volatiliteetin yhteydessä suurempaan riskiin, koska turvaamismääräyksen "stop-tappio" on välttämätöntä, ja myös lisätä mahdolliset tappiot.

Bollingerin nauhat

Visualisoida mitä volatiliteetti, käytä informatiivinen indikaattori - Bollingerin nauhat. Hän piirtää kanava hintoja, laajentaa merkittävästi, kun se napsahtaa muutoksia. Jos näyte on kapealla alueella, se voi ilmoittaa alku tuottoisa liikennettä, mutta on syytä muistaa, että aika usein jaottelu voi olla väärä. Kun me määrittelemme keskiarvo volatiliteetti valuuttaparien päivä, voimme mukaan syntyy päivittäin pienin tai suurin tätä lukua ja lopulta saada tavoite ottaen kannattavuuden ja asennus järjestys "stop loss".

Esimerkiksi, jos otetaan huomioon, että pari päivää yleensä menee sisällä sata pistettä, niin ei tarvitse laittaa "stop loss" etäisyydellä kaksisataa se ei ole järkevää luottaa suuria voittoja, jotka ylittävät keskimääräinen päivittäinen alue. Jos analysoimme hintariski on rahoitusmarkkinoilla, sitten esimerkiksi laskennassa pitäisi ottaa huomioon osakkeen volatiliteetista ei itsessään jono hintojen ja sekvenssi suhteelliset muutokset. Näin se pystyy saavuttamaan paremman vertailtavuuden eri hyödykkeiden. Esimerkiksi uusia osakkeita voidaan kymmenen kertaa kasvu ja lasku kustannukset, joten odottaa volatiliteetti osakkeiden avulla absoluuttisia arvoja on mahdotonta. Lisäksi, sekvenssi suhteellinen muutos on vakaa siinä mielessä, että sen keskiarvo ja varianssi ovat paikallaan, kun verrataan saman indikaattoreita ei ole analysoitu hintoja. Joka tapauksessa, koska yleisesti uskotaan.

volatiliteetti indikaattorit

Huolimatta siitä, että monet työntekijät käsittelevät keskukset väittävät, että volatiliteetti valuutan pari osoittaa hyvää kannattavuutta kauppa, älä unohda, että korkea volatiliteetti - suurentunutta riskiä. Haihtuvista pari onni voi kääntyä nopeasti, ja tappiot kasvavat merkittävästi. Riskien vähentämiseksi, pitäisi aina käyttää järjestyksessä "stop loss", vaikka markkinat menee suuntaan voittoja, ja sano mitään mahdollisia tappioita. Valuuttamarkkinoilla volatiliteetti indikaattorit ovat Bollingerin nauhat, CCI, indikaattorit Chaikin. Myös käytössä ja keskihajonta parametrit indikaattoreita.