Riskienhallinta kun futuureilla

Mitä riskejä? Riski - prosessi, jossa, halutun toiminnan teemme, mikä voi johtaa menetykseen osa sitä - se on meidän koskaan rakas meille.

Kauppaan sovellettavien futuurit pörssiin, se on kuinka paljon rahaa olemme valmiita menettämään tapauksessa epäsuotuisa lopputulos, tehdä voittoa prosentteina.

Miten minimoida riski, kun kaupankäynti erittäin riskialtista välineitä - futuurit. On olemassa paljon kirjallisuutta pääoman hallintaan ja riskien minimoimista kaupassa. Itse en esiin seuraavat seikat:

• pysäytysarvon - sovellus;
• suuruutta riskin voittoa;
• syötearvon talletuksen määrä;
• tappioiden määrän päivänä.

Suuruus seis - sovellus.

Olen solmia tapahtumasta vasta kun voin lopettaa arvo 1-4% takauksen turvata sopimuksen. Hyvin harvoissa tapauksissa, se on 5%, mutta haluavat kannat stop 1,5-2,5%. Ja nyt tärkeintä - En laita tyhmiä pysähtyä mielenkiintoni, ei tarkastella tilannetta ja etsivät panostukset liiketoimen jossa pysäkki on tarkoituksenmukaista.

Esimerkki: vakuuksia 1 futuurisopimus osakkeiden «Gazpromin» (GAZR) - 1500 ruplaa. Olen kauppoihin ryhtymisestä, jos näen, että voin lopettaa-pyyntö kohti 1- 4% (15-60 ruplaa). Pois se pysähtyy täysin hyväksyttävää, ja suuri riski päivänsisäistä kauppa ei ole sen arvoinen.

Suuruutta riskin - voittoa.

Tärkeä indikaattori riskienhallinta on arvo riskin palkita. Mitä tarkoittaa? Kun astumme kaupankäyntiasemassa (ostaa tai myydä futuurit), meidän täytyy ensin ymmärtää, kuinka paljon menetämme epäsuotuisissa meille, lopussa (hinta nousee meidän suuntaan), mutta mikä tärkeintä - miten paljon olemme ainakin ansaita liikuttaessa meidän suuntaan.

Emme todellakaan kun emme tiedä (älä jotka eivät tiedä), kuinka paljon hinta on kohtia, mutta me tiedämme, mille tasolle hinta kääntyi aiemmin ja se on ensimmäinen tavoitteita. Po hyvin meillä pitäisi olla mittapuuna itsellemme mistä tulemme pois asennosta (kaupat), ja sen on oltava tietty määrä. Kyllä, hinta voi mennä vielä pidemmälle meidän suuntaan, mutta ei voi mennä.

Joten saamme paikoilleen, laita pysähdy odottamaan liikenteen meidän puolellemme. Joten arvo mahdollisuuksiamme voiton tulisi olla vähintään 2 kertaa suurempi kuin arvo meidän pysäkki.

Esimerkki: ostamme yksi futuurisopimus osakkeille «Gazpromin» (GAZR) hintaan 1500 ruplaa (takuusuojasi) .. Olemme lopettamalla 30 ruplaa. (2% vakuuden) - on arvo riskiämme ja meidän pitäisi odottaa tuottoa vähintään 60 ruplaa, eli myydä sopimuksen 1560. Rub. Arvomme on riski voitto - 1: 2.

Ihannetapauksessa haluat suhde pyrkii riskin - voittoa 1: 3 tai enemmän. Joskus mennä käsitellä suhteessa 1: 1, mutta harvoissa tapauksissa, yritä sisällyttää vähintään 1: 2.

Input määrä talletus arvosta.

Erään näkemyksen, että et voi tulla koko summan tilillesi yhdellä toimenpiteellä. Miksi? Koska sinun täytyy olla varastossa rahaa tilille, mikäli kun hinta on oikea ei mene eduksesi. Sinun täytyy istua taipuminen hintojen vastakkaiseen suuntaan, jos sinulla ei ole tarpeeksi rahaa tilille, siellä tulee surullinen tapahtuma, jonka nimi - vakuusmuutospohjaa (vakuusvaatimus), jos et ole lisännyt lisävaroja, sijaintisi suljetaan väkisin.

Lue lisää ...