Odotus ja kauppa pörssissä

Mediaani perinteisen kasinon suuruudeltaan verrattavissa vain saannon ollessa liiketoimien Wall Streetillä. Älykkäät ihmiset ovat jo pitkään ymmärtäneet, että ei voi aina luottaa onneasi ja ovat alkaneet käyttää tilastollisia menetelmiä saada vakautta sen tuloista.

Casino saa valtavasti, koska "todennäköisyys" tai, toisin sanoen, odotus peli on sivussa pelikasino. Ja riippumatta siitä, mitä peliä osallistua, ennemmin tai myöhemmin kasinolla voittaa. Casino voitot kasvavat vieläkin nopeammin, jos välillä pelit ovat niitä, jotka aiheuttavat suhteellisen nopeasti ajan - ruletti, craps tai useampia kortteja.

Mielestäni mitään kauppias menestyä tarvittava työ ratkaista kolme tärkeintä tavoitetta:

1. Varmista, että useita onnistuneita liiketoimia ylitä väistämättömiä virheitä ja virhearviointeja.

2. Muokkaa kauppajärjestelmään siten, että mahdollisuus ansaita niin paljon kuin oli mahdollista.

3. saavuttamiseksi vakaa myönteisiä tuloksia sen toiminnan.

Ja tässä me työskentelevät kauppiaat, hyvää apua voi olla odotuksia. Tämä termi todennäköisyyslaskenta on yksi tärkeimmistä. Sitä voidaan käyttää antamaan keskimääräinen arvio joitakin satunnaisia arvo. Matemaattinen odotusarvo satunnaismuuttuja, kuten painopiste, jos kuvittelemme kaikki mahdolliset todennäköisyydet pistein eri massoja.

Mitä tulee kaupankäynnin strategian tehokkuuden arvioimiseksi usein odotuksia voitto (tai tappio). Tämä parametri määritetään summana tuotteiden ja -tappioista määritellyt tasot ja niiden esiintymisen todennäköisyydet. Esimerkiksi kehittynyt kaupankäyntistrategia viittaa siihen, että 37% kaikista liiketoimista tuo voiton, ja loput - 63% - on kannattamaton. Samaan aikaan, keskitulot onnistuneen tapahtuman on $ 7 ja keskimääräinen tappio on yhtä suuri kuin 1,4 dollaria. Laskemme odotus kaupan tällaisen järjestelmän:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1,708

Mikä on tämän numeron? Siinä sanotaan, että voimassa olevien sääntöjen mukaisesti järjestelmän, keskimäärin saamme 1708 dollaria kustakin suljetusta tapahtuman.

Koska tuloksena arvioinnin suurempi kuin nolla, tällaista järjestelmää voidaan käyttää yksinomaan todellinen työ. Jos laskennan tulos odottaa saavansa kielteisen, se puhuu jo keskimääräinen tappio ja kyseiseen kauppaan johtaa tuhoon.

Voiton määrä tapahtumaa kohden voidaan ilmaista myös ja suhteellisen arvon muodossa%. Esimerkiksi:

• prosenttiosuus tuloista 1 tarjous - 5%;
• prosenttiosuus onnistuneen kaupankäynnin toimintojen - 62%;
• prosentuaalinen häviö tapahtumaa kohti 1-3%;
• prosenttiosuus menettää kauppoja - 38%;

Tässä tapauksessa, olettaen määrä (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Eli keskimääräiset kauppahinnat tuo 1,96%.

On mahdollista kehittää järjestelmä, joka huolimatta esiintyvyys menettää kauppoja antaa positiivisen tuloksen, koska sen MO> 0.

Kuitenkin muutamat odotuksia. On vaikea tehdä, jos järjestelmä antaa hyvin vähän kaupankäynnin signaaleja. Tässä tapauksessa olisi tuottaa verrattavissa pankkikorkoja. Anna jokaisen toiminta on keskimäärin vain 0,5 dollaria, mutta mitä jos järjestelmä vaatii 1000 toimintansa vuodessa? Tämä on erittäin vakava määrä suhteellisen lyhyessä ajassa. Tästä seuraa loogisesti, että toisen tunnusmerkin hyvä kauppajärjestelmän voidaan pitää lyhytaikaisena Hold asentoon.

Jos haluat syvemmin matematiikan sattumasta, mitä ehdollisen odotusarvon, luottamusvälit , ja muita mielenkiintoisia työkaluja, kannattaa lukea kirjan "Statistics Traders" (kirjailija S.Bulashev). Kuka tietää, ehkä liikenteen kaaos valuutta luettuaan kirja näyttää vain korkeamman vaatimusten hyväksymistä ...